Pues según la foto que has puesto, que se ve un poco mal, parece que se conecta directamente, el LM35 tiene tres patas, una positivo otra masa y la otra es la señal, pues como esta en el esquema. Mira el datasheet para saber como van las patillas.
Hay que tener en cuenta que la señal de salida del LM35 es de 1V para 100ºC, 0.1V para 10ºC, etc etc.
Ese circuito no se si estara pensado para ese sensor, asi que igual tienes que cambiar el programa para que te de la temperatura correcta.
Saludos.
