Por lo general lo llevan inscrito en la carcasa, posiblemente necesitarás buena luz o una lupa, el valor suele ir precedido por un código, algo así:
XX5V1
En éste caso el zener es de 5'1 voltios. La inmensa mayoría de los zener que he visto lo llevan así. En caso de que no te quedara claro o no indicara el valor, puedes buscar la datasheet por internet con el código.