Pues no lo se, primero habrá que saber mas datos de que proxi es y tu configuración de red.
Hace muchos muchos años que no uso uno, en su día lo usaba para compartir la conexión con un modem de 56k al resto de equipos de la LAN y también solo navegaban. Me parece recordar que hay que ir abriendo puertos porque cada servicio funciona por un puerto determinado.