El coche suele tener varios positivos para alimentar varias cosas, algunos se sortan con el contacto y otros no.
Lo mismo el autoradio, fácilmente puede tener, el de alimentación, el de la iluminación, el de la memoria para que no se borre y alguno mas.
Así que probablemente tengas conectado el circuito de iluminación al de mantenimiento de la batería o algo así.